Заключение
Бразилия, 2002. Обвал курса реала, рост инфляции, скачкообразный рост внешнего долга, который в 2003 году составил свыше 260 миллиардов долларов, причем затраты на его обслуживание поглощали 64% ВВП.
Как показывает практика кризисные явления в банковской сфере присуще не только развивающимся странам и странам с переходной экономикой, но и развитым странам. Так в 2007 году разразился банковский кризис в США вызванный кризисом ипотечного кредитования.
Началом кризиса можно считать лето 2007 года. Осенью о серьезных потерях, вызванных ипотечным кризисом в США, один за другим стали объявлять крупнейшие мировые банки. Merrill Lynch потерял 8 млрд. долларов, Morgan Stanley - 3,7 млрд., HSBC - 3,4 млрд., Deutsche Bank - 3,2 млрд., Bank of America - 3 млрд., Barclays - 2,6 млрд., Royal Bank of Scotland - 2,6 млрд., BNP Paribas - 2,1 млрд., Credit Suisse - 1 млрд. долларов. А общие потери мировой банковской системы превысили 300 млрд. долларов!
Кризис ипотечного кредитования в США породил банковский кризис, чреватый глобальной проблемой кредитования, рецессией американской экономики и прочими разрушительными последствиями.
С целью минимизации потерь от кризисов в банковской сфере и предотвращения кризисных явлений, актуальным является разработка методик ранней идентификации финансовых кризисов. Поиск факторов, играющих важную роль в формировании кризисной ситуации на финансовом рынке (лидирующие индикаторы кризиса), с помощью эконометрических методов исследования активно начался в 1990-ые годы.
Было разработано три разных подхода к определению факторов кризисов. Первый подход состоит в выявлении с помощью стандартной регрессионной техники (OLS) вклада различных факторов в формирование кризисов.
Другие два метода, одинаково пригодны для выявления причин как банковских, так и валютных кризисов.
Метод, предложенный Камински, Лизондо и Рейнхарт (KLR) (Kaminsky, Lizondo, Reinhart, 1997), позволяет расширить по сравнению с методом STV число рассматриваемых факторов - возможных индикаторов кризиса. Основной задачей данного метода является обнаружение показателей, свидетельствующих о возможности наступления кризиса в течение 24 месяцев (система ранних индикаторов).
Наиболее часто использовался для анализа механизмов формирования кризисов вероятностный подход. Преимущества данного метода заключаются в том, что он, во-первых, позволяет оценить конкретный вклад каждого фактора в формирование кризиса, а, во-вторых, рассматривая данные о наличии кризиса в каждой стране в различные периоды времени как независимые события, снимает ограничения на число исследуемых факторов. Кроме того, для анализа обычно используются годичные данные, которые обладают более высокой надежностью.
Еще о комерческих банках:
Мировые банковские кризисы
Историки в сфере финансов зафиксировали, что с конца 70-х годов ХХ века системные банковские кризисы потрясали национальные экономики более 70 стран мира. Всемирный банк в своем докладе 2003 года (World Bank, Gerard Caprio и Daniela Klingebiel) насчитал 117 локально-национальных кризисов. Наиболее ...
Деятельность участников ипотечного кредитования
Как и для многих россиян, квартирный вопрос для жителей Самарской области является одним из самых острых. И это притом, что ежегодно здесь возводится более 900 кв. метров жилой площади. По вводу нового жилья Самарская область занимает третье место в Поволжском федеральном округе и входит в десятку ...
Содержание деловой оценки
Оценка деятельности работников служит основой для проведения административных кадровых процедур. Основная трудность оценки обусловлена большим числом параметров, характеризующих человека и специалиста и носящих преимущественно описательный характер. Рассмотренные выше подходы и принципы оценки о ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика