Как показал анализ данных табл. 16, коммерческие банки сегодня, осуществляют все меньший объем операций по размещению ценных бумаг, так если на 01.01.05г. удельный вес денежных средств, привлеченных от размещения ценных бумаг, составлял 11,3% от валюты баланса, то к 01.07.08г – лишь 7,2%. Выявленный факт есть результат того, что операции размещения ценных бумаг являются для банка дорогостоящей операций, особенно если дело касается биржевого рынка ценных бумаг. Поэтому данная форма привлечения ресурсов есть прерогатива лишь крупных банков, либо банков, являющихся «дочерними» крупных зарубежных банков.
Анализируя данные табл.4 также следует отметить, снижающуюся динамику в процессе инвестирования банками средств в ценные бумаги, что объясняется падением доходности операций данного вида в связи с кризисами финансовых рынков в Европе и Америке (рис.8).
Рисунок 8 – Динамика доходов банков от операций с торговыми ценными бумагами
Основным показателем, характеризующим эффективность вложений банка в ценные бумаги, является чистая доходность портфеля ценных бумаг, то есть разница между доходами по ценным бумагам и расходами по ним, отнесенная к объему вложений (в годовом исчислении). При этом учитываются и перепродажи ценных бумаг всех видов, и результаты их переоценки. Средняя доходность операций ряда крупнейших отечественных банков представлена в табл.17.
Таблица 17 - Эффективность операций с ценными бумагами по состоянию на 01.01.08г
№ п/п |
Банк |
Чистая доходность портфеля, % годовых |
Портфель бумаг к активам, % |
Доля доходов по ценным бумагам, % |
1 |
КИТ Финанс банк |
45,2 |
2,5 |
13,3 |
2 |
Еврофинанс |
44,2 |
26,6 |
40,6 |
3 |
НРБанк |
37,6 |
49,7 |
29,8 |
4 |
Внешторгбанк |
36,2 |
23,2 |
32,3 |
5 |
Автобанк |
30,5 |
9,1 |
11,8 |
6 |
Райффайзенбанк Австрия |
25,9 |
4,3 |
4,4 |
7 |
ДиБ |
24,8 |
19,5 |
30,6 |
8 |
Ситибанк |
23,2 |
12,7 |
6,5 |
9 |
ИБГ Никойл |
23,1 |
27,5 |
35,0 |
10 |
Петрокоммерц |
21,8 |
9,3 |
16,7 |
11 |
Импэксбанк |
19,0 |
12,7 |
15,1 |
12 |
Газпромбанк |
18,9 |
10,9 |
9,1 |
13 |
ММБ |
18,0 |
12,4 |
25,3 |
14 |
Сургутнефтегазбанк |
17,3 |
0,4 |
0,4 |
15 |
Сбербанк |
17,2 |
25,6 |
12,8 |
16 |
АБН АМРО банк |
15,8 |
10,6 |
5,5 |
Еще о комерческих банках:
Финансовые ресурсы
Вторичный рынок ипотечных кредитов. Размещение средств на депозитах или счетах с неснижаемым остатком. Рассматривая источники финансовых ресурсов, необходимо учитывать, что они не однородны по своему составу. Поэтому при их анализе следует выделять в особую группу те виды ресурсов, в которых предст ...
Типы и формы банковских кризисов
Представляется возможным выделить три типа банковских кризисов. Первый типсоответствует кризису, действующему на микроэкономическом уровне, вне зависимости от величины бюджетных расходов. Яркими примерами в этом смысле являются кризисы в США (1984-1991 г.г.), Швеции (1990-1993 г.г.), Финляндии (199 ...
Анализ финансовых результатов деятельности банка
Банковская деятельность – это комплекс взаимосвязанных хозяйственных процессов, который зависит от многих факторов. Уровень прибыльности определяется как внутренними, так и внешними факторами. Внутренние прямо зависимы от органов работы банка, а внешние от внешних факторов. Этим разделение необходи ...