Инструментарий для управления кредитными рисками
1. Состояние текущего портфеля - что с ним будет? Какие резервы необходимо создать?
2. Текущие ссуды - что с ними делать?
3. Кого кредитовать?
4. Как изменить кредитные правила и кредитные продукты, чтобы снизить риски кредитования, но предлагать привлекательные для клиента условия?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно использовать инструментарий, позволяющий провести оценку текущих ссуд и состояние кредитного портфеля. О методических основах такого инструментария мы и поговорим далее.
Для того чтобы управлять качеством кредитного портфеля и в условиях спокойного рынка и в период кризиса, банкам необходим определенный набор методических (и желательно программных, автоматизированных) компонентов. Кризис показал, что в части управления кредитными рисками необходимо резко поднять качество и, к сожалению, усложнить методические основания применяемых в банках подходов. Система управления кредитными рисками должна стать интегрированной системой взаимосвязанных блоков, выдающих управленческую информацию для принятия решений, связанных с риском.
Выделим наиболее существенные элементы процесса кредитования, в которых возникают кредитные риски. Во-первых, это планирование кредитной деятельности, когда банк определяет, в каких регионах, в каких объемах он будет работать, какие отрасли приоритетны с точки зрения кредитования и есть ли возможность привлечь заемщиков из этих отраслей. Во-вторых, это проектирование кредитных продуктов, в которые сам банк и закладывает многие риски: длительность кредитования, сумма, требования по оплате заемщиком определенной части стоимости приобретаемого товара и пр. В-третьих, это оценка рисков сделки, когда заемщик приходит за кредитом. В-четвертых, это лимитирование, которое должно способствовать ограничению рисков концентрации и корреляции в кредитном портфеле. В-пятых, это процесс использования заемщиком кредита и проводимый банком мониторинг текущего состояния кредитного портфеля и заемщиков.
На рисунке 23 представлена схема оценки кредитного риска, позволяющая охватить все элементы процесса кредитования. Какие риски мы "складываем" в кредитный портфель, зависит от моделей (методик) оценки рисков отдельных заемщиков и свойств кредитных продуктов. Ограничителем для добавления рисков в портфель служит система лимитирования. Модель кредитного портфеля позволяет оценивать его доходность и риски для сценариев спокойных и негативных макроэкономических условий. Макроэкономическое моделирование делает возможным создание таких сценариев, а методология стресс-тестирования - оценку влияния негативных сценариев на риск кредитного портфеля.
Результаты оценки рисков портфеля служат основой для его оптимизации и установки лимитов.
Рассмотрим блоки схемы более подробно. Начнем с оценки кредитного риска заемщика. В условиях экономического подъема методы оценки кредитоспособности заемщиков, основанные только на анализе их финансово-хозяйственной деятельности, что в основном практикуют российские банки, работают, но они сразу же ломаются, если отрасль, страна, региональная или мировая экономика вступают в полосу рецессии или наступает кризис. Модель кредитного риска сделки представляет собой некое преобразование факторов риска (стрелки слева) в показатели оценки риска (стрелка справа). При этом в любой модели или методике оценки всегда присутствуют неучтенные факторы (стрелка сверху), которые помимо структуры и логики модели определяют модельный риск. Факторы финансового состояния заемщика (финансовые показатели) отражают его платежную мощность "здесь и сейчас", а большая часть нефинансовых показателей формирует устойчивость в долгосрочной перспективе. Чем больший срок кредита, тем больше должен быть вклад нефинансовых показателей в совокупную оценку риска.
Еще о комерческих банках:
Особенности учета отдельных операций банка с ценными бумагами
Ценные бумаги (кроме приватизационных бумаг) могут быть использованы для совершения расчетов, а также как залог для обеспечения платежей и кредитов. Например, банки могут совершать такие операции с векселями: 1) Кредитные: А) учет векселей; Б) выдача ссуд под обеспечение векселей; В) рефинансирован ...
Нормативно-правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования в
России
Государственный бюджет всегда являлся основным источником финансирования жилищного строительства, дополняемым лишь незначительными вложениями со стороны предприятий, что выразилось в практическом отсутствии в России (в начале экономических реформ) механизмов самостоятельного участия населения в реш ...
Понятие и виды инвестиционных операций коммерческого банка
В общем понимании, инвестиции - это средства, вложенные в частные и государственные ценные бумаги на относительно продолжительный период времени. Под инвестиционным процессом понимается последовательность этапов, действий, процедур и операций по осуществлению инвестиционной деятельности. Конкретное ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика