Методика управления кредитными рисками, применяемая банком
Уровень валютного риска - риска ухудшения финансового результата банка вследствие неблагоприятного изменения курсов валют и цен на драгоценные металлы - за 2007 год существенно снизился: доля открытой валютной позиции в активах-нетто банка сократилась с 1,4 до 0,3%.
"Политика Сбербанка России по управлению операционными рисками" разработана в соответствии с положениями Базельского комитета по банковскому надзору, касающимися оценки рисков. Минимизация операционного риска обеспечивается за счет действующих в банке операций, постоянного совершенствования используемых технологий и информационных систем.
Все подразделения банка руководствуются в своей деятельности следующими обязательными принципами: исполнение технологий, совершение операций и доступ к информации в пределах своих полномочий.
Для выполнения контрольных процедур на всех уровнях разработки и ввода в эксплуатацию программного обеспечения в банке проводятся аттестации, тестирование и опытная эксплуатация внедряемых автоматизированных систем, осуществляется работа по тестированию и установке антивирусных средств, проверке системного программного обеспечения на информационную безопасность. В банке производится копирование и резервирование баз данных для использования в случае технологических сбоев и при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
До начала реализации нового продукта, услуги или технологии проводится предварительный маркетинговый анализ, дается оценка проекта с финансовой, юридической и технологической точек зрения, разрабатывается и утверждается нормативный документ. Который регулирует процедуру предоставления данного продукта, услуги или технологии. Эти меры позволяют существенно снизить уровень всех видов финансовых рисков.
В целях активной оценки и прогнозирования уровня операционных рисков банк формирует базы данных о реализованных операционных рисках, собирает и систематизирует соответствующую информацию для последующего анализа, оценки и прогнозирования с использованием современных математических методов. На этапе формирования базы данных оценка и прогноз операционных рисков производится с использованием экспертных оценок и данных отчетности о прибылях и убытках, а также с использованием метода основных показателей.
"Политика Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности" была разработана в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России. Ежедневно проводятся анализ краткосрочной ликвидности и мониторинг баланса движения денежных средств банка. Ежемесячно специальный комитет банка по процентным ставкам и лимитам оценивает состояние ликвидности при реализации различных сценариев развития экономики. Технологии управления ликвидности позволяют поддерживать финансовую устойчивость банка и сохранять высокое качество обслуживания клиентов независимо от поведения рыночных индикаторов.
При прогнозировании величины денежных потоков применяется программное обеспечение, реализующее самые современные методы математического моделирования:
сценарные эконометрические и нейросетевые модели позволяют прогнозировать движение денежных средств по корреспондентским счетам банка;
оптимизационные модели дают возможность максимизировать ожидаемую прибыль от казначейских операций с учетом ограничений на уровень риска ликвидности;
модели управления запасами оптимизируют остатки наличных денежных средств в российских рублях, иностранных валютах и слитках из драгоценных металлов.
При прогнозе дефицита ликвидных ресурсов в движении денежных средств казначейство банка осуществляет мероприятия, направленные на поддержание мгновенной и краткосрочной ликвидности, включая проведение операций по покупке/ продаже иностранной валюты, ценных бумаг и драгоценных металлов или операции валютный СВОП, привлечение средств на рынке МБК, заключение сделок РЕПО на внутреннем или внешнем финансовом рынке, в том числе посредством участия в аукционах прямого РЕПО банка России.
Еще о комерческих банках:
Правовая основа кредита
Правовое регулирование отношений по кредитному договору осуществляется Гражданским кодексом РФ (части 1 и 2), законодательными актами Российской Федерации, приказами Банка России и др. С введением в действие частей 1 (с 1.01.1995 г.) и 2 (с 1.03.1996 г.) Гражданского кодекса Российской Федерации ре ...
Анализ российского рынка депозитных услуг
Процесс формирования депозитной политики тесно взаимосвязан с проведением банком процентной политики, так как депозитный процент является эффективным инструментом в области привлечения ресурсов. Во времена государственного регулирования предельные нормы процента устанавливались в законодательном по ...
Перестрахование превышения убытков
Перестрахование превышения убытков используется тогда, когда страховщик стремится не к выравниванию отдельных рисков данного вида, а непосредственно к обеспечению финансового равновесия страховых операций в целом. Договоры данного типа перестрахования обычно заключаются в облигаторной форме. В усло ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика