Сущность банковского кризис-менеджмента
- формируют ВСP по банковским подразделениям, продуктам и для банка в целом.
Анализ включает классификацию и описание бизнес-процессов банка, описание ключевых функций, профиля рисков по банку в целом и в разрезе банковских подразделений, оценку возможных последствий наступления рисковых событий (угрожающее снижение ликвидности, приостановка деятельности, снижение эффективности, потеря деловой репутации, претензии третьих лиц и т. д.), в т. ч. количественную оценку потерь. Нормативно-методологическая база состоит из методик оценки стоимости активов банка, угроз и уязвимостей, ущерба в случае кризиса, описаний возможных сценариев кризиса, регламента разработки, утверждения и внедрения планов непрерывности деятельности; регламента поддержки планов непрерывности.
Успешность ВСР достигается при условии всеобъемлющего охвата всего спектра банковских рисков. К примеру, в отношении операционных рисков банки подготавливают систему соответствующих антикризисных мероприятий на основе классификации, рекомендуемой Базельским комитетом по банковскому надзору. С этой целью анализируют каждый подвид рисков. Например, для изучения внутреннего мошенничества рассматриваются: убытки, связанные с мошенническими действиями, или умышленными нарушениями (попытками нарушения) законов, нормативных актов, внутренних инструкций, совершенные при участии сотрудников, а также несанкционированная деятельность, связанная с превышением лимитов, совершением операций с превышением или в отсутствие полномочий, преднамеренной неверной оценкой позиций.
Необходимым элементом ВСР служит координация одновременных действий как внутри банка (на стыке полномочий различных банковских подразделений), так и, в случае необходимости, во взаимодействии с внешними контрагентами. Для этого западные банки зачастую предусматривают привлечение третьих лиц для урегулирования специфических кризисных ситуаций, с которыми банк не может справиться самостоятельно. Это могут быть, например, агентства по связям с общественностью для обеспечения контрмер против негативной публичной информации, независимые эксперты по кризис-менеджменту для общей координации работ по минимизации последствий кризиса. В ряде случаев расходы на привлечение таких организаций могут быть застрахованы.
В целом банковский кризис-менеджмент, как и риск-менеджмент, в мировой практике обычно привязан к той или иной методологии и модели: CreditRisk +(CSFP, 1997); CreditMetrics (J.P. Morgan, RMG Corporation, 1997); Portfolio Manager и Credit Monitor (KMV A ssociates, 1993); CreditPortfolio View (MsKinsey, 1998); Jarrow - Tumbull Model (Kamakura, 2003). Хотя каждая модель имеет свои особенности, тем не менее, все они позволяют определить распределение убытков (loss distribution) по портфелю (корзине) банковских рисков, а на основе этого вычислить общий ожидаемый убыток по портфелю при любом заданном доверительном интервале, изменчивости величины убытков и размере капитала, необходимого для поддержки портфеля.
Информация о заемщиках. Для российских банков в современной ситуации по-прежнему остается проблемой являются «информационные дыры», касающиеся финансового состояния потенциального заемщика. Это существенно снижает результативность банковского риск-менеджмента, и объясняется неразвитостью сети кредитных бюро, отсутствием доступной, прозрачной, качественной отчетности и т. д. На западе отрасль по сбору информации высокоразвита и имеет естественную тенденцию к концентрации или даже монополизации. Например, 90% кредитной информации по сектору мелкого бизнеса в США обеспечивается лидером - фирмой «Дан энд Брэдстрит». «Дан энд Брэдстрит» собирает информацию примерно о 3 млн. фирм США и Канады и представляет ее по подписке. Краткие сведения и оценки кредитоспособности каждой фирмы публикуются в общенациональных и региональных справочниках. Более детальная информация об отдельных фирмах сообщается в виде финансовых отчетов. Наиболее распространенный из них = «Информация о деловом предприятии». Первый из шести разделов отчета содержит сведения общего характера - наименование и адрес фирмы: код отрасли и предприятия; характер производства; форма собственности; суммарная оценка кредитоспособности (рейтинг); быстрота оплаты фирмой счетов; объем продаж, собственный капитал, число занятых; общее состояние и тенденции развития фирмы. Суммарная оценка кредитоспособности состоит из двух частей: двух букв (или цифры и буквы) и цифры. Первые два знака - оценка финансовой устойчивости фирмы, а последний - оценка ее кредитоспособности. Второй раздел отчета содержит сведения, полученные от поставщиков фирмы, относительно аккуратности в оплате счетов и о максимальном кредите, полученном в течение года. Третий раздел включает последний баланс и информацию о продажах и прибыльности фирмы, если таковая имеется. Четвертый раздел показывает обычный размер остатка на депозитном счете и платежи по ссудам. В пятом разделе содержатся данные о руководителях и владельцах фирмы. В последнем разделе подробно охарактеризованы род деятельности фирмы, ее клиентура и производственные мощности.
Еще о комерческих банках:
Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств до распорядителей средств
Доведение показателей плана финансирования расходов федерального бюджета (росписи расходов) и лимитов бюджетным обязательств до распорядителей и получателей средств федерального бюджета по показателям ведомственной, функциональном и экономической классификации бюджетной классификации pacходов Росси ...
Перестрахование превышения убытков
Перестрахование превышения убытков используется тогда, когда страховщик стремится не к выравниванию отдельных рисков данного вида, а непосредственно к обеспечению финансового равновесия страховых операций в целом. Договоры данного типа перестрахования обычно заключаются в облигаторной форме. В усло ...
Преимущества и недостатки лизинговых операций
Лизинговая операция, как экономическая форма деятельности, имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны (экономической), сочетает в себе элементы кредита, аренды и инвестиций, а с другой (правовой) построена на разделении права собственности на объект и права использования этого объекта. П ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика